Moyenne Mobile Alternative

Indicateur de moyenne mobile Les moyennes mobiles fournissent une mesure objective de l'orientation des tendances en lissant les données sur les prix. Normalement calculée à l'aide des cours de clôture, la moyenne mobile peut également être utilisée avec la médiane. typique. Pondérée. Et des prix élevés, bas ou ouverts ainsi que d'autres indicateurs. Les moyennes mobiles de longueur plus courte sont plus sensibles et identifient les nouvelles tendances plus tôt, mais donnent également plus de fausses alarmes. Les moyennes mobiles plus longues sont plus fiables mais moins réactives, ne reprenant que les grandes tendances. Utilisez une moyenne mobile qui est la moitié de la longueur du cycle que vous suivez. Si la durée de cycle de crête à crête est d'environ 30 jours, alors une moyenne mobile de 15 jours est appropriée. Si 20 jours, alors une moyenne mobile de 10 jours est appropriée. Certains commerçants, cependant, utilisera 14 et 9 jours moyennes mobiles pour les cycles ci-dessus, dans l'espoir de générer des signaux légèrement en avance sur le marché. D'autres favorisent les nombres Fibonacci de 5, 8, 13 et 21. Les moyennes mobiles de 100 à 200 jours (20 à 40 semaines) sont populaires pour des cycles plus longs 20 à 65 jours (4 à 13 semaines) sont utiles pour les cycles intermédiaires et 5 À 20 jours pour des cycles courts. Le système de moyenne mobile le plus simple génère des signaux lorsque le prix traverse la moyenne mobile: aller longtemps quand le prix croise au-dessus de la moyenne mobile de dessous. Aller court quand le prix croise au-dessous de la moyenne mobile du dessus. Le système est sujet à whipsaws dans les marchés de gamme, avec le prix croisant en va-et-vient à travers la moyenne mobile, générant un grand nombre de faux signaux. Pour cette raison, les systèmes de moyenne mobile utilisent normalement des filtres pour réduire les whipsaws. Les systèmes plus sophistiqués utilisent plus d'une moyenne mobile. Deux moyennes mobiles utilise une moyenne mobile plus rapide en remplacement du cours de clôture. Trois moyennes mobiles utilise une troisième moyenne mobile pour identifier quand le prix est en cours. Les moyennes mobiles multiples utilisent une série de six moyennes rapides et six moyennes mobiles lentes pour se confirmer. Les moyennes mobiles déplacées sont utiles aux fins de la tendance suivante, ce qui réduit le nombre de whipsaws. Les canaux Keltner utilisent des bandes tracées à un multiple de la plage moyenne vraie pour filtrer les crossovers moyens mobiles. L'indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est une variation du système des deux moyennes mobiles, tracé comme un oscillateur qui soustrait la moyenne mobile lente de la moyenne mobile rapide. Il existe plusieurs types différents de moyennes mobiles, chacune avec leurs propres particularités. Moyennes mobiles simples sont les plus faciles à construire, mais aussi les plus sujettes à la distorsion. Les moyennes mobiles pondérées sont difficiles à construire, mais fiables. Moyennes mobiles exponentielles obtenir les avantages de la pondération combinée avec la facilité de construction. Les moyennes mobiles plus faibles sont utilisées principalement dans les indicateurs développés par J. Welles Wilder. Essentiellement la même formule que les moyennes mobiles exponentielles, ils utilisent des pondérations différentes mdash pour lesquelles les utilisateurs doivent faire provision. Panneau indicateur montre comment configurer des moyennes mobiles. Le paramètre par défaut est une moyenne mobile exponentielle de 21 jours. Système de négociation à moyenne mobile mobile Le système d'échange à moyenne mobile triple (règles et explications plus loin) est un système classique de suivi des tendances. En tant que tel, nous l'avons inclus dans notre rapport sur l'état des tendances. Qui vise à établir un point de référence pour suivre la performance générique de la tendance en tant que stratégie de négociation. L'état de la sagesse des tendances Les rapports suivants rapportent la performance d'un indice composite composé de systèmes classiques de suivi des tendances (Triple Moving Average et autres) simulés sur de multiples échéances et un portefeuille de futures, sélectionnés parmi 300 marchés à terme sur 30 échanges que Wisdom Trading peut fournir aux clients l'accès à. Le portefeuille est global, diversifié et équilibré sur les principaux secteurs. Nous publions chaque mois des mises à jour du rapport, y compris celle du système de négociation Triple Moving Average. S'abonner est la meilleure façon de suivre et de suivre les performances de la tendance suivante sur une base régulière. Abonnez-vous, assurez-vous de ne pas manquer notre état de tendance Suivi des mises à jour du rapport. Recevoir des mises à jour gratuites tous les mois Tendance après la performance en quelques mots Tendance objective après benchmark Statistiques et analyses utiles Rapport historique complet pour les nouveaux abonnés Une des stratégies commerciales les plus courantes chez les professionnels à terme. Moyenne mobile triple expliquée Le système Triple Moving Average Trading utilise trois moyennes mobiles, une courte, une moyenne et une longue. Le Triple Moving Average Trading négocie longtemps lorsque la moyenne mobile courte est supérieure à la moyenne mobile moyenne et que la moyenne mobile moyenne est supérieure à la moyenne mobile longue. Lorsque la moyenne courte est revenue au-dessous de la moyenne mobile moyenne, le système sort. L'inverse est vrai pour les métiers de courte durée. Pour cette raison, contrairement au système de négociation Dual Moving Average, ce système n'est pas toujours sur le marché. Le système est hors du marché lorsque la relation entre la MA courte et la MA moyenne ne correspond pas à la relation entre le MA moyen et le MA long. Par exemple, en considérant les métiers longs, si le MA court est supérieur au MA moyen mais le MA moyen est sous le MA long, le système est hors du marché. De même si le MA moyen est sur le MA long mais le MA court n'est pas sur le MA moyen, le système est hors du marché. Cela signifie que le système Triple Moving Average peut déclencher des opérations en raison de ce qui suit: Courte MA est supérieure à la moyenne MA pour les entrées Long ou à inférieure pour les entrées Courtes. C'est le cas le plus courant. Le MA moyen est au-dessus de la MA longue où le MA court est déjà sur le MA moyen pour les entrées longues, ou au-dessous du MA long où le MA court est déjà sous le MA moyen pour les entrées courtes. Cela se produira lorsque le marché sera en baisse ou en hausse pendant une longue période, puis renverse la direction. Il faut plus de temps pour que le MA moyen se déplace de l'autre côté du MA long puisqu'ils sont des moyennes mobiles plus lentes que le MA court. Le système de négociation Triple Moving Average utilise éventuellement un arrêt basé sur True True Range (ATR). Si l'arrêt ATR n'est pas utilisé, le système utilise la valeur de la moyenne mobile longue comme butée pour le dimensionnement de la position. Dans le cas d'un arrêt, le système réintroduit chaque fois que les conditions ci-dessus sont vraies, même si c'est le jour suivant8217s ouvert. Le système de négociation Triple Moving Average comprend sept paramètres qui influent sur les entrées: Long Moving Average Le nombre de jours dans la moyenne mobile long. Moyen Moyenne mobile Le nombre de jours dans la moyenne mobile moyenne. Moyenne mobile courte Le nombre de jours dans la moyenne mobile courte. Si elle est définie sur TRUE, le système saisira un arrêt basé sur un certain nombre d'ATR à partir du point d'entrée. Le nombre de jours utilisés pour le calcul ATR. Ce paramètre est visible et actif uniquement si Utiliser ATR Stops est TRUE. La largeur d'arrêt exprimée en ATR. Ce paramètre est visible et actif uniquement si Utiliser ATR Stops est TRUE. Si le paramètre Use ATR Stops est FAUX, le système de négociation calcule un arrêt au prix de la moyenne mobile longue aux fins de la détermination de la position. Dans ce cas, l'arrêt n'est actif que pour le premier jour. Fermeture par courte MA Si défini sur True, Trading Blox won8217t prendre un commerce à moins que la fermeture est également sur le côté droit de la moyenne courte mobile. Par exemple, si ce paramètre est défini sur Vrai, en plus de la moyenne mobile courte se situant au-dessus de la moyenne mobile moyenne et de la moyenne mobile moyenne sur la moyenne mobile longue, la fermeture doit être supérieure à la moyenne mobile courte pour déclencher une moyenne longue Entrée de position. Systèmes alternatifs Outre les systèmes de négociation publics, nous offrons à nos clients plusieurs systèmes de négociation exclusifs. Avec des stratégies qui vont de la tendance à long terme à la réversion moyenne à court terme. Nous fournissons également des services d'exécution complets pour une solution de trading de stratégie entièrement automatisée. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la performance de nos systèmes de trading. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les transactions réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2015 Wisdom Trading Le trading à terme implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tous les investisseurs. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.